Банки не ждет ничего хорошего

Международные рейтинговые агентства на фоне давления эпидемии коронавируса на экономику страны начинают активно пересматривать прогнозы по рейтингам российских банков. Они ожидают снижения прибыльности, ухудшения операционной среды и качества активов. Вместе с тем агентства отмечают высокую ликвидность банковской системы и достаточность капитала. Это поможет банкам выдержать кратковременный резкий экономический спад во втором квартале. Однако более продолжительный период уменьшения экономической активности может привести к снижению уже самих рейтингов.

Международное рейтинговое агентство Moody`s ухудшило прогноз по банковской системе России, сменив его на «негативный» из-за вспышки COVID-19 и обвала нефтяных котировок. Данный прогноз означает, что в среднем по российской банковской системе ожидается большее количество негативных рейтинговых действий, нежели позитивных. Агентство ожидает снижения прибыльности, которая «едва ли останется положительной для всех участников банковского сектора», а также ухудшения операционной среды и качества активов.

Moody`s прогнозирует рост доли проблемных кредитов с 10% на конец 2019 года примерно до 20%, «поскольку ухудшение экономических условий подорвет платежеспособность заемщиков».

Кроме того, отчисления в резервы возрастут до 3–4% от среднего валового объема займов, это будет съедать доходы до вычета резервов. Также банки ожидают рост кредитных потерь и снижение чистой процентной маржи. Комиссионные доходы сократятся из-за снижения объемов трансакций, в то время как административные расходы, скорее всего, будут расти из-за затрат на организацию удаленной работы и ограничений на фоне сокращения персонала.

Впрочем, по оценке агентства, стабильными останутся фондирование и ликвидность за счет «солидной депозитной базы», а также показатели достаточности капитала. Кроме того, государство может оказать поддержку крупным банкам. Правительство и ЦБ контролируют примерно 70% активов банковской системы (Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», РСХБ, ПСБ и ряд других), и вероятность государственной поддержки этих банков высока, отмечает Moody`s. В частности, о склонности властей оказывать такую поддержку свидетельствуют значительные вливания капитала в три десятка крупных банков во время финансового кризиса 2014–2016 годов, а также поддержка капитала трех частных банков, спасенных Фондом консолидации банковского сектора в 2017–2018 годах.

Накануне «негативный» прогноз по рейтингам кредитных организаций установило Fitch. В их число попали 15 крупных частных банков: Альфа-банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, банк «Санкт-Петербург», СДМ-банк, ХКФ-банк, Экспобанк, Локо-банк, «Уралсиб», Кредит Европа банк, Челиндбанк, Примсоцбанк, «Левобережный». Рейтинги банков остались на прежнем уровне. Ключевым фактором изменения прогноза стало качество активов, ухудшение которых оказывает давление на кредитные профили. По мнению Fitch, профили этих банков, то есть и их рейтинги, смогут выдержать кратковременный, но резкий экономический спад во втором квартале, если за этим последует стабилизация. Но более продолжительный период снижения экономической активности с большей вероятностью приведет к снижению рейтингов, отмечает Fitch.

У третьего крупнейшего рейтингового агентства S&P как такового прогноза по банковской системе нет. Есть «тренды» по экономическому и отраслевому риску банковского сектора в России и они стабильные, заявил “Ъ” директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. По его словам, важно учитывать, что агентство понижало оценку рисков российского банковского сектора в 2015 году и в среднем уровень рейтингов банков (без учета экстраординарной поддержки со стороны государства) уже учитывает высокие риски экономики и повышенный кредитный риск. «Мы исходим из того, что суверенный рейтинг остается cо стабильным прогнозом, а накопленные банками запасы капитала и ликвидности вместе с ослаблением требований регулятора и потенциальная господдержка особенно крупным и системно значим банкам позволят противостоять факторам стресса»,— пояснил топ-менеджер. Сейчас, добавил он, «ситуация находится в процессе развития», оценки и допущения будут пересматриваться «в соответствии с ее изменением».