Стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария

Стресс-тест на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования выявил, что 154 российских банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января текущего года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала; размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей. Об этом говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Как поясняет регулятор, макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на конец 2018 года, предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, а также обесценение рубля более чем на 30%. По заданному сценарию эти маловероятные события сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Банки, проходившие процедуру санации и уже имевшие отрицательный капитал по состоянию на начало расчета стресс-теста, исключались из периметра анализа. Наряду с другими изменениями в методологии стресс-теста оценка кредитного риска была дополнена учетом (восстановлением на балансе) списанных ранее «плохих» долгов.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (76,7%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте в стрессовых условиях может вырасти с 10,6% до 14,1%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 6,4% от общего объема потерь.

«Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной; у ряда банков в результате стресса возникает дефицит капитала. Так, по итогам стресс-теста 154 банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января 2019 года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей», — говорится в отчете.

Реализация шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, приводит к снижению показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору: достаточности базового капитала — с 8,3% до 4,8%, основного — с 8,9% до 5,3%, совокупного капитала — с 12,2% до 8,4%.

«Несмотря на существенную жесткость заданного сценария, два из трех нормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений, что говорит об устойчивости банковского сектора в целом», — добавляют в ЦБ.

Напомним, согласно прошлогодней оценке регулятора (по состоянию на 1 января 2018-го), в случае негативного макроэкономического сценария 117 российских банков могли столкнуться с дефицитом капитала в совокупном размере порядка 0,5 трлн рублей. Уточним, что детали сценария несколько отличались.

Относительно результатов анализа чувствительности российских банков к риску ликвидности в последнем отчете говорится, что, несмотря на сохранявшийся в отчетном году профицит ликвидности по банковскому сектору в целом, на уровне отдельных банков ситуация с ликвидностью в стрессовых условиях может быть неоднородной. Так, при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов (оттоки дифференцируются по видам фондирования, типу контрагента; например, отток вкладов населения варьируется в диапазоне от 5% до 15% в зависимости от величины вклада, отток средств юридических лиц — от 10% до 100%, следует из описанной методики), у 41 банка, аккумулирующих 27,9% активов банковского сектора, мог бы образоваться дефицит ликвидности; относительно величины активов этих банков дефицит ликвидности в случае шока будет находиться в диапазоне 0,2—31,9%.

Но в ЦБ отмечают, что стресс-тест не учитывает доступ банков к поддержке со стороны регулятора, так что в реальности негативные последствия шока будут скорее умеренными.

Кроме того, в 2018 году развивалась практика стресс-тестирования по методу «снизу вверх», в рамках которого соответствующие расчеты проводятся крупнейшими банками самостоятельно по сценариям, предоставленным Банком России. Так, из 14 банков, на которые приходится 70,5% активов банковского сектора, десять моделировали отрицательный финансовый результат в стрессовых условиях. Но в Центробанке уточняют, что «результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема».