Банки догоняет вторая волна неплатежей

Доля проблемных корпоративных долгов перед банками в течение года возрастет в полтора раза, ожидают в АКРА. Столь существенный рост потребует от банков создания дополнительных резервов в размере не менее 650 млрд руб. Дополнительное резервирование будет нужно и розничному портфелю. Существующего капитала банковской системы на это хватает, однако может значительно снизиться капитал и потребоваться поддержка государства в адрес наименее устойчивых кредитных организаций. Причем текущий сценарий не учитывает второй волны пандемии, которая может ухудшить эти показатели.

Рейтинговое агентство АКРА оценило влияние экономической ситуации на корпоративный портфель банков и их способность справляться с ростом объема формируемых резервов. Для этого агентство проанализировало показатели 15 крупнейших банков, на которые приходится 80% активов. По расчетам агентства, в базовом сценарии объем проблемных кредитов в третьей стадии (с просрочкой более 90 дней) по МСФО в корпоративном секторе может возрасти в полтора раза — с 8% на середину 2020 года до 12% к середине 2021-го.

Столь существенное снижение качества портфеля связано с переходом в проблемные части корпоративных ссуд второй стадии по МСФО (с высоким риском невозврата и возникновения просрочки).

Их доля в первом полугодии 2020 года выросла более чем в 1,4 раза и достигла 13% портфеля кредитов анализируемых банков. Ранее ЦБ оценивал, что треть реструктурированных кредитов даже в консервативном варианте станут проблемными (см. “Ъ” от 30 сентября). Вместе с тем, по оценке аналитиков, во втором квартале текущего года «реальная картина качества портфелей могла быть отчасти искажена из-за принимаемых банками мер по масштабной реструктуризации кредитов».

На 1 сентября, по данным ЦБ, объем предоставленных кредитов нефинансовым организациям составил 37,3 трлн руб., из них 3 трлн руб.— просроченная задолженность. Прирост объема кредитования с начала года составил почти 12%, или 3,9 трлн руб.

По расчетам АКРА, потенциальный объем дополнительного резервирования по корпоративному портфелю может достигнуть 650 млрд руб. Но это достаточно оптимистичная оценка. Так, по мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, к концу года объем кредитов нефинансовым организациям, требующих 100% резервирования, может вырасти с нынешних 3 трлн до 4 трлн руб.

Одновременно снижаются возможности банков покрывать вновь создаваемые резервы за счет доходов от операционной деятельности.

По оценкам АКРА, потери, которые могут понести банки от ухудшения кредитного качества ссуд (с учетом ожидаемого доформирования резервов по розничным портфелям) не повлекут критических последствий для топ-15 крупнейших банков. Однако снижение средних показателей достаточности капитала составит 1,6 процентного пункта (с 12,4% до 10,8%).

Необходимости в значительной прямой поддержке банков со стороны государства возникнуть не должно, отмечают эксперты, однако она может потребоваться отдельным, наименее устойчивым игрокам. По оценкам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в частности, речь идет о банках, которые специализируются на кредитовании МСП.

Более того, расчеты АКРА не учитывают влияния возможной второй волны пандемии. «На рынке огромная неопределенность. В первую волну была массовая реструктуризация, которая затронула около 20–25% корпоративного портфеля крупных банков, и стресс для банковской системы был перенесен на конец года на фоне остановки предприятий реального сектора и послаблений ЦБ»,— подчеркивает Юрий Беликов. По его словам, сейчас сложно точно сказать, к насколько сильным ограничениям и возможным послаблениям со стороны ЦБ может привести вторая волна в случае ее реализации.

В банках пока не ожидают существенного прироста проблемных корпоративных заемщиков. Однако и там оговариваются, что такой прогноз действителен при отсутствии существенных негативных изменений в эпидемиологической и, соответственно, экономической ситуации.