ЦБ готов немного смягчить норматив краткосрочной ликвидности для банков

Центробанк готовит концепцию нового более гибкого норматива краткосрочной ликвидности, который начнет внедрять с 2025 года. Об этом банкирам рассказала заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Елена Дзигоева на онлайн-конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Норматив краткосрочной ликвидности был в одном из первых пакетов мер поддержки банковского сектора в 2022 году. Это специфический норматив, «который мог пробиваться банками, что не влекло для них мер воздействия», напомнила она. Системно значимые банки обязаны выполнять этот норматив, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (ВЛА) к чистому оттоку денежных средств в течение 30 дней. Регуляторный минимум составляет 100%, однако на 2022-2023 год ЦБ установил льготное значение норматива для целого «списка кейсов», когда он может быть ниже установленного минимума.

Однако с первого марта послабления отменяются, а ЦБ будет готовить банки к переходу на новый норматив. «Мы планомерно внедряли нормы Базельского регулирования и сейчас нам нужно переосмыслить трек, по которому мы двигаемся». — указала Дзигоева.

В частности, по ее словам, ЦБ проведет калибровку стрессовых сценариев: «Мы будем исходить не только из среднего рыночного стресса, но и специфического стресса для банка». Например, уход одного клиента может быть очень чувствителен для банка, и ЦБ особое внимание обращает на концентрацию активов и пассивов. А также расширит перечень активов, которые банки смогут относить к высоколиквидным. Из ее слов следует, что туда войдут ценные бумаги с национальными рейтингами и кредиты высококачественных заемщиков. При этом ЦБ сохранит 30 дней как временной ориентир для срочности пасссивов.

Кроме введения нового норматива ЦБ планирует ввести зонирование его возможных нарушений. по словам Дзигоевой, снижение норматива в приделах 20 п.п. до 80% обернется для банка некими экономическими санкциями, как пример она привела повышенные отчисления в фонд системы страхования вкладов. «Если [банк] проваливается дальше, то там будет стандартный режим воздействия». — указала она.

Банкиры интересовались у нее, как новый норматив будет работать в условиях резкого оттока вкладов, а также рисков оттока ликвидности из банковской системы из-за внедрения цифрового рубля. На что Дзигоева призвала банки иметь буфер ликвидности, однако заверила, что ЦБ будет учитывать разные варианты поведения вкладчиков при внедрении нового норматива. Также она указала, что у банков есть время подготовиться к началу активного использования цифрового рубля.