Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Банки оценили убытки от резкого повышения ставок по вкладам

Подъем ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на ₽200 млрд из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов, оценили в АБР. Для их снижения банки попросили обнулить обязательные страховые взносы по вкладам

Российские банки могут столкнуться со значительными потерями из-за возникшей разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Документ есть у РБК, вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил его содержание.

«Указанный запрос в агентство только что поступил, оперативно подготовим ответ», — сообщил РБК представитель АСВ. «Банк России рассмотрит письмо после его получения», — сказали в ЦБ.

Банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в текущих рыночных условиях они вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России в основном фиксированные. На горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.

Из этого следует, что возможные потери сектора будут на уровне до 289,8 млрд руб., поскольку, по данным ЦБ, на 1 февраля общий кредитный портфель банков за вычетом резервов был на уровне 72,5 трлн руб. С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд руб., уточняет Войлуков.

Почему так происходит

28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% для «поддержания финансовой стабильности», после того как западные страны заморозили валютные резервы ЦБ в ответ на военную операцию России на Украине.

После ужесточения денежно-кредитной политики, а также на фоне оттока средств клиентов и введенных санкций многие российские банки резко подняли доходность сберегательных продуктов как в рублях, так и в иностранной валюте.

По оценкам АБР, в некоторых банках до 90% клиентов, открывших вклады в начале этого года, в марте переложили средства под повышенный процент. В целом по сектору речь может идти примерно о половине вкладчиков, говорит Войлуков.

70% депозитов в банках с базовой лицензией сейчас привлечены по ставке 20,5% годовых, говорится в письме. Доля «дорогих» пассивов по всему сектору не приводится.

60% всего объема кредитов, выданных банками, имеют фиксированные ставки на уровне 11% годовых, указывают в ассоциации, то есть после роста ключевой игроки не могут их пересмотреть. «По 40% выданных кредитов банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения об увеличении процентных ставок до среднего уровня в 19,5% годовых», — говорится в письме АБР. Правительство и ЦБ уже прорабатывают варианты решения проблем с ростом платежей для бизнеса из-за плавающих ставок по кредитам — речь идет о законодательной возможности реструктуризации долга. Доля таких ссуд в корпоративном портфеле всех банков оценивалась в 40%.

«Возникла следующая ситуация: банки пошли навстречу ЦБ, который обзванивал участников рынка и просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств, но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам. Новые кредиты по высоким ставкам банки тоже пока не могут выдать в большом объеме — у них просто нет столько клиентов, кто возьмет в долг под такой процент», — описывает проблему Войлуков.

Кроме того, клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию. Банки также лишаются доходов от операций с ценными бумагами, трансграничных переводов и обмена валюты, указывают в АБР.

По данным ЦБ, на 1 февраля 2022 года объем средств населения на рублевых вкладах составлял 27,2 трлн руб. Почти 64% из них, или 17,4 трлн руб., хранилось на срочных депозитах. На ту же дату валютные сбережения физлиц в банках оценивались в $90,6 млрд. На срочные вклады приходилось тоже около 60% клиентских средств, или $54,4 млрд.

Что предлагают участники рынка

Как отмечается в письме АБР, фактическая стоимость фондирования для банков складывается не только из процентов по вкладам, но и из суммы страховых взносов в АСВ. Отчисления в фонд обязательного страхования вкладов происходят ежеквартально, для игроков предусмотрены три ставки — базовая ставка (0,12% расчетной базы), дополнительная (25% базовой ставки) и повышенная дополнительная (300% базовой ставки).

По оценкам АБР, в 2022 году сумма взносов составит 3,6 млн руб. на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля. Участники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией. За счет этой меры сектор сэкономит более 200 млрд руб. «для накопления буфера капитала на покрытие потерь», говорится в письме.

25 февраля Банк России и АСВ уже дали послабления кредитным организациям по страховым взносам. По вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах этого года, банки не должны будут отчислять дополнительные взносы. В кризис 2020 года, возникший на фоне пандемии коронавируса, Банк России также давал послабления участникам рынка по ставкам отчисления в фонд страхования вкладов. Они были снижены, но не обнулены полностью.

В пандемию этого было достаточно, а сейчас ситуация сложнее, считает Войлуков. «Во-первых, у банков был буфер ликвидности, а во-вторых, не было такого резкого роста ставок и возникшего процентного риска. Было больше возможностей для маневра, а сейчас это массовая проблема, которая за неделю-месяц не решится», — подчеркивает вице-президент АБР.

Как на перспективу послаблений смотрят аналитики

За 2021 год российские банки перечислили в фонд страхования вкладов 179,7 млрд руб., напоминает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, рост ставок на рынке, причем как по рублевым, так и по валютным вкладам, действительно приближает потенциальные расходы банков по этой статье к 200 млрд руб., рассчитанным АБР. Эксперт допускает, что около 80% российских вкладчиков в марте могли не пополнять вклады, а переложить сбережения под более высокую ставку.

Богомолова, однако, не считает обнуление ставок отчисления в фонд страхования вкладов «экономически обоснованной мерой». «За счет взносов в Фонд обязательного страхования вкладов проводятся страховые выплаты вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия, и при недостатке средств фонда окажется, что их придется пополнять за счет средств федерального бюджета или кредитов Банка России», — поясняет она.

Предложенную меру поддержки «можно оценить как экстраординарную», считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Фонд должен быть устойчив и должен пополняться взносами действующих банков, чтобы не возникала критическая зависимость АСВ от фондирования со стороны Банка России, которая имела место в период наиболее активной консолидации сектора и которая была минимизирована в последние годы». Верхний предел экономии по этому параметру — 200 млрд руб. в 2022 году, но, скорее всего, достигнут он не будет из-за роста спроса на наличные и на драгоценные металлы как альтернативные виды сбережений, считает он.

Юлия Кошкина

Источник: РБК
Тэги:

Читайте также

ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»
ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной «Карте возможностей»
ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу
ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack
Доходы по национальной шкале
Российские рейтинговые агентства заполняют рынок
Ломбарды прозолотили
Они реализуют невостребованные залоги себе в убыток
Банкам показались клиенты
Крупные игроки осваивают формат видеоконсультаций
Мосбиржа рассмотрит запуск торгов дирхамами
Московская биржа может запустить торги новыми валютами
ЦБ разъясняет ситуацию с переводом активов инвесторов
Находящийся под санкциями депозитарий или брокер имеет право централизованно перевести активы своих клиентов другому игроку без соответствующих поручений
Российскую экономику «простимулируют» на 8 трлн рублей
Размер бюджетного стимула в РФ в этом году составит более 8 трлн рублей
Россияне стали брать кредитные каникулы по ипотеке чаще, чем в пандемию
Почему растет спрос на паузу в выплатах за жилье
Банк России совершенствует расчеты между страховщиками для повышения доступности ОСАГО
Банк России предлагает сделать более сбалансированной систему прямого возмещения убытков в ОСАГО