Банки оценили убытки от резкого повышения ставок по вкладам

Подъем ставки ЦБ создал риск потерь банков более чем на ₽200 млрд из-за разницы в ставках новых депозитов и ранее выданных кредитов, оценили в АБР. Для их снижения банки попросили обнулить обязательные страховые взносы по вкладам

Российские банки могут столкнуться со значительными потерями из-за возникшей разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Документ есть у РБК, вице-президент АБР Алексей Войлуков подтвердил его содержание.

«Указанный запрос в агентство только что поступил, оперативно подготовим ответ», — сообщил РБК представитель АСВ. «Банк России рассмотрит письмо после его получения», — сказали в ЦБ.

Банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в текущих рыночных условиях они вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России в основном фиксированные. На горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.

Из этого следует, что возможные потери сектора будут на уровне до 289,8 млрд руб., поскольку, по данным ЦБ, на 1 февраля общий кредитный портфель банков за вычетом резервов был на уровне 72,5 трлн руб. С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд руб., уточняет Войлуков.

Почему так происходит

28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% для «поддержания финансовой стабильности», после того как западные страны заморозили валютные резервы ЦБ в ответ на военную операцию России на Украине.

После ужесточения денежно-кредитной политики, а также на фоне оттока средств клиентов и введенных санкций многие российские банки резко подняли доходность сберегательных продуктов как в рублях, так и в иностранной валюте.

По оценкам АБР, в некоторых банках до 90% клиентов, открывших вклады в начале этого года, в марте переложили средства под повышенный процент. В целом по сектору речь может идти примерно о половине вкладчиков, говорит Войлуков.

70% депозитов в банках с базовой лицензией сейчас привлечены по ставке 20,5% годовых, говорится в письме. Доля «дорогих» пассивов по всему сектору не приводится.

60% всего объема кредитов, выданных банками, имеют фиксированные ставки на уровне 11% годовых, указывают в ассоциации, то есть после роста ключевой игроки не могут их пересмотреть. «По 40% выданных кредитов банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения об увеличении процентных ставок до среднего уровня в 19,5% годовых», — говорится в письме АБР. Правительство и ЦБ уже прорабатывают варианты решения проблем с ростом платежей для бизнеса из-за плавающих ставок по кредитам — речь идет о законодательной возможности реструктуризации долга. Доля таких ссуд в корпоративном портфеле всех банков оценивалась в 40%.

«Возникла следующая ситуация: банки пошли навстречу ЦБ, который обзванивал участников рынка и просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств, но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам. Новые кредиты по высоким ставкам банки тоже пока не могут выдать в большом объеме — у них просто нет столько клиентов, кто возьмет в долг под такой процент», — описывает проблему Войлуков.

Кроме того, клиенты начинают использовать право на кредитные каникулы или реструктуризацию. Банки также лишаются доходов от операций с ценными бумагами, трансграничных переводов и обмена валюты, указывают в АБР.

По данным ЦБ, на 1 февраля 2022 года объем средств населения на рублевых вкладах составлял 27,2 трлн руб. Почти 64% из них, или 17,4 трлн руб., хранилось на срочных депозитах. На ту же дату валютные сбережения физлиц в банках оценивались в $90,6 млрд. На срочные вклады приходилось тоже около 60% клиентских средств, или $54,4 млрд.

Что предлагают участники рынка

Как отмечается в письме АБР, фактическая стоимость фондирования для банков складывается не только из процентов по вкладам, но и из суммы страховых взносов в АСВ. Отчисления в фонд обязательного страхования вкладов происходят ежеквартально, для игроков предусмотрены три ставки — базовая ставка (0,12% расчетной базы), дополнительная (25% базовой ставки) и повышенная дополнительная (300% базовой ставки).

По оценкам АБР, в 2022 году сумма взносов составит 3,6 млн руб. на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля. Участники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией. За счет этой меры сектор сэкономит более 200 млрд руб. «для накопления буфера капитала на покрытие потерь», говорится в письме.

25 февраля Банк России и АСВ уже дали послабления кредитным организациям по страховым взносам. По вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах этого года, банки не должны будут отчислять дополнительные взносы. В кризис 2020 года, возникший на фоне пандемии коронавируса, Банк России также давал послабления участникам рынка по ставкам отчисления в фонд страхования вкладов. Они были снижены, но не обнулены полностью.

В пандемию этого было достаточно, а сейчас ситуация сложнее, считает Войлуков. «Во-первых, у банков был буфер ликвидности, а во-вторых, не было такого резкого роста ставок и возникшего процентного риска. Было больше возможностей для маневра, а сейчас это массовая проблема, которая за неделю-месяц не решится», — подчеркивает вице-президент АБР.

Как на перспективу послаблений смотрят аналитики

За 2021 год российские банки перечислили в фонд страхования вкладов 179,7 млрд руб., напоминает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, рост ставок на рынке, причем как по рублевым, так и по валютным вкладам, действительно приближает потенциальные расходы банков по этой статье к 200 млрд руб., рассчитанным АБР. Эксперт допускает, что около 80% российских вкладчиков в марте могли не пополнять вклады, а переложить сбережения под более высокую ставку.

Богомолова, однако, не считает обнуление ставок отчисления в фонд страхования вкладов «экономически обоснованной мерой». «За счет взносов в Фонд обязательного страхования вкладов проводятся страховые выплаты вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия, и при недостатке средств фонда окажется, что их придется пополнять за счет средств федерального бюджета или кредитов Банка России», — поясняет она.

Предложенную меру поддержки «можно оценить как экстраординарную», считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Фонд должен быть устойчив и должен пополняться взносами действующих банков, чтобы не возникала критическая зависимость АСВ от фондирования со стороны Банка России, которая имела место в период наиболее активной консолидации сектора и которая была минимизирована в последние годы». Верхний предел экономии по этому параметру — 200 млрд руб. в 2022 году, но, скорее всего, достигнут он не будет из-за роста спроса на наличные и на драгоценные металлы как альтернативные виды сбережений, считает он.