Кредитам сдвинули риски

ЦБ расширяет возможности банков по кредитованию экономики. В частности, регулятор собирается снизить коэффициенты риска по ряду потребительских кредитов, а также по кредитным картам. В конце прошлой недели Банк России ужесточил требования к необеспеченному потребкредитованию, запланировав летом вернуться к допандемийным значениям надбавок к коэффициентам риска. Эксперты считают, что новые послабления будут точечными и, в отличие от предыдущих, повлияют не на весь рынок.

Банк России опубликовал проект указания, которое предполагает снижение коэффициента риска по ряду видов потребительских кредитов. Так, в документе говорится, что «кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, входящим в портфели однородных ссуд, предоставленным физическим лицам, включая кредиты, предоставленные с использованием банковских карт, взвешиваются с коэффициентом риска 90%». Ранее коэффициент риска составлял 100%.

Кроме того, задолженность по кредитным картам, по которым заемщики гасят всю сумму целиком в льготный период, будет выделена в отдельный субпортфель с пониженным коэффициентом риска 45%.

Эти изменения… основаны на новом стандартизированном подходе "Базель-3" и обеспечат более точную оценку кредитного риска по потребительским кредитам»,— говорится в сообщении регулятора.

При этом в ЦБ отмечают, что банки, грамотно управляющие кредитным риском в рознице, смогут получить возможность улучшить ситуацию с достаточностью капитала «и увеличивать потенциал кредитования экономики».

В ВТБ отметили, что изменение в первую очередь окажет влияние на банки, перешедшие на финализированный подход оценки достаточности капитала (соответствует требованиям «Базель-3,5»). «Мера позволит высвободить капитал для дополнительного объема потребительского кредитования»,— уверены в банке. При этом оценить, как новая мера Банка России повлияет на потребительское кредитование, в ВТБ затруднились. «Необходимо провести оценку с учетом требований проекта изменений, а также с учетом других встречных инициатив регулятора, анонсированных на прошлой неделе, в том числе имеющих обратный эффект»,— заявили в банке.

Речь идет о том, что 23 апреля Банк России объявил, что планирует во втором полугодии вернуться к уровню надбавок в зависимости от величины показателя долговой нагрузки (ПДН) по необеспеченным потребительским кредитам, действовавшим до начала пандемии (см. “Ъ” от 26 апреля). Это увеличит нагрузку на капитал банков, активно занимающихся выдачей необеспеченных кредитов, потому что надбавки к коэффициенту риска вырастут в несколько раз. В Банке России объясняют это решение ускорением роста в сегменте необеспеченного потребительского кредитования до 15% в годовом выражении.

Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким ПДН»,— сообщили в ЦБ.

Планируется, что эта мера начнет действовать с 1 июля.

При этом, по мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, повышение надбавок в зависимости от величины ПДН в целом затрагивало весь рынок. Проект, опубликованный в понедельник, по его мнению, направлен на конкретные виды кредитов, которые влияют на конкретные группы заемщиков. «Очевидно, что в сегменте кредитных карт, по которым кредит гасится в льготный период, находятся самые безрисковые заемщики, поэтому по данному сегменту ЦБ просто незачем увеличивать коэффициенты взвешивания по риску, создавая лишнее давление на капитал банка и ограничивая кредитование в этом сегменте»,— уверен Егор Дахтлер. Поэтому он считает, что новая мера приведет к тому, что банки перераспределят фокус в кредитовании, сместив его на другие, менее рисковые группы заемщиков.