ЦБ проверит банки на готовность к регулированию экосистем в декабре

Банк России попробует откалибровать параметры, на основе которых будут в перспективе ограничены вложения участников рынка в непрофильные активы. После дискуссии с банками ЦБ пообещал смягчить подход

Банк России в декабре этого года проведет «калибровочное обследование» банков на их готовность к применению новых правил регулирования экосистем, говорится в отчете ЦБ по итогам дискуссии с участниками рынка (.pdf). Оно затронет кредитные организации с универсальной лицензией. ЦБ намерен применить для расчетов новые параметры регулирования вложений банков в нефинансовые и непрофильные активы, которые были впервые представлены в июне. Это оценка иммобилизованных активов (ИА) на балансах банков, расчет коэффициентов иммобилизации по разным группам их активов, а также риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для каждого игрока.

О чем идет речь

Летом ЦБ представил план по усилению регулирования банков, желающих развивать собственные экосистемы, а также тех, кто держит на балансе большой объем непрофильных активов.

Регулятор предложил оценивать объем вложений банков в иммобилизованные активы, то есть активы с ограниченной ликвидностью, по которым не возникают требования по возвратности (в отличие от кредитов). В понимании ЦБ они «замораживают» капитал банка и снижают его способность абсорбировать убытки.

Предполагалось, что иммобилизованные активы будут разбиты на три группы риска, для каждой из которых будет применяться повышающий коэффициент иммобилизации. Это множитель, на который будет корректироваться балансовая стоимость непрофильного актива, а сумма по всем группам должна оставаться в пределах нового риск-чувствительного лимита. РЧЛ — предельная доля вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала. ЦБ предлагает установить показатель на уровне 30%. Если вложения банка окажутся выше этого порога, то активы сверх лимита будут вычитаться из регулятивного капитала, что окажет давление на нормативы.

Какие параметры для тестирования планирует использовать ЦБ

Как следует из материалов регулятора, ЦБ по-прежнему намерен делить иммобилизованные активы банков на три группы по степени риска, к каждой из которых будет применяться коэффициент иммобилизации. Банк России предупреждает, что коэффициенты будут откалиброваны.

• Первая группа с коэффициентом 1: основные средства (имущество акционеров банка, земли или помещения), если их доля не превышает 10% капитала.
• Вторая группа с коэффициентом 2: активы, полученные банками в результате урегулирования задолженности по кредитам, если они долго находятся на балансе; вложения в долевые активы — например, активно котируемые акции, если пакет не превышает 10%.
• Третья группа с коэффициентом 5: вложения в основные средства и активы, не попадающие под критерии первых двух групп; высокорисковые инвестиции в экосистему, венчур, инвестиционную недвижимость, а также стратегические портфельные инвестиции.

ЦБ при этом согласился смягчить некоторые критерии отнесения активов к той или иной группе:

• Непрофильные залоги по проблемным кредитам можно будет держать на балансе пять лет вместо трех, чтобы квалифицировать их как ИА второй группы.
• Некоторые категории основных средств — «избыточные» офисы, IT-инфраструктуру — можно будет исключить из расчета риск-чувствительного лимита.
• К сделкам долевого участия банков, имеющим «высокую значимость для экономического развития страны», будет применяться более мягкий подход. Как отмечает ЦБ, речь, в частности, идет о проектах государственно-частного партнерства.

Наконец, ЦБ согласился иначе рассчитывать вычет из капитала по риск-чувствительному лимиту. Под него будут попадать менее рисковые непрофильные активы, а значит, и более «дешевые» с точки зрения давления на собственные средства банков.

Как уточнила РБК пресс-служба Банка России, ЦБ запросит у кредитных организаций, сколько у них иммобилизованных активов разных типов (в соответствии с последними изменениями в методологии). Расчеты ЦБ будет проводить сам, поскольку регулятору «нужно будет калибровать основные параметры (лимит, коэффициенты иммобилизации, этапность введения) с тем, чтобы регулирование эффективно снижало риски, но при этом было выполнимо».

Что после тестирования

После завершения обследования ЦБ намерен определиться с порогом риск-чувствительного лимита для банков, а также величиной коэффициентов иммобилизации. Это произойдет в первой половине 2022 года, следует из материалов регулятора. Тогда же Банк России начнет готовить изменения в нормативные акты. По прогнозу ЦБ, подготовка нового регулирования займет около года, и риск-чувствительный лимит для банков начнет применяться в первой половине 2023 года.

«Если по организационным причинам внедрение РЧЛ потребует больше времени, его параметры могут быть скорректированы», — допустил ЦБ, но подчеркнул, что эффект на банки все равно должен соответствовать первоначальной цели регулирования экосистем.